S & P Day Trading Strategies

O que é day trading Day trading. Também referido como investimento de curto prazo, é definido pela Agência Financeira do Setor Financeiro (FINRA) como a compra e venda, ou a venda e compra, do mesmo valor no mesmo dia em uma conta de margem. Esta definição abrange todos os valores mobiliários, incluindo opções. Quem é um comerciante de dia de padrão Um comerciante de dia de padrão é definido na Regra de Câmbio 431 (Requisito de Margem) como qualquer comerciante que executa 4 ou mais negócios diários de ida e volta dentro de 5 dias úteis sucessivos. Se, no entanto, o número de negociações diárias é menor ou igual a 6 do número total de negócios que o comerciante fez para esse período de cinco dias úteis, o comerciante não será considerado um comerciante de dia de padrão e não será necessário Para atender aos critérios para um tradutor de dia de padrões. Saldo mínimo da conta para comerciantes do dia O saldo mínimo da conta para qualquer comerciante que, com base em seu histórico de negociação pessoal, tenha sido classificado como comerciante do dia do padrão é de 25.000,00. Os 25.000 necessários devem ser depositados na conta antes de quaisquer transações serem colocadas e devem ser mantidas em todos os momentos. Existem exceções a essas regras. As regras de negociação diária aplicam-se a todas as transações de ações, ações, títulos e valores mobiliários com apenas uma exceção. Como comerciante de futuros ou comerciante de futuros emini, as regras de negociação padrão não se aplicam. Os únicos saldos mínimos da conta são os impostos pelo seu corretor. O montante mínimo com alguns corretores é tão baixo quanto 2.000,00. Além disso, os comerciantes de futuros de emini não são restritos pela regra do up-tick em relação às vendas a descoberto, e também recebem tratamento fiscal preferencial. Sempre verifique com você corretor em relação aos requisitos de margem e consulte um CPA em todos os assuntos relacionados a impostos. O que é uma negociação emin Emini Futures principalmente envolve índices de ações de negociação que geralmente são versões de um quinto tamanho do contrato de futuros do índice padrão de ações. Eminis são liquidados em dinheiro para o valor spot do índice. Os contratos E-mini são oferecidos exclusivamente na plataforma de negociação eletrônica da CME Globex. Eminis são mini versões de índices, trocados e por eletronicamente, os E-minis foram introduzidos em 1997 em resposta ao aumento constante dos valores patrimoniais ao longo dos 15 anos anteriores. O conceito de eminis foi desenvolver um contrato de futuros que possa ser acessível a comerciantes individuais ativos exclusivamente por meio de computador em oposição ao local tradicional de pit ou ldquoopen-outcryrdquo. Como faço para trocar futuros de emini Antes de comercializar eminis, existem algumas etapas essenciais. Se, por exemplo, você gostaria de trocar o mercado de eminos SampP 500, você deveria: Conhecer o mercado amplificador do índice SampP 500 através de uma escola de comércio de emini reconhecida. Estudar cartas de emini até que você compreenda completamente as informações que eles transmitem. Discuta com seu corretor a estratégia comercial emini que você empregará. Calcule os requisitos de margem e os saldos mínimos necessários para sua metodologia emini. Escreva um plano comercial e comercial suportado pela sua planilha de definição de metas emini. Com uma compreensão básica de como negociar o mercado de Emini SampP 500 e os princípios de comércio de emini, você deve então negociar papel até que você seja consistentemente rentável para ter certeza de que seu plano de negociação tem mérito e realmente lhe dá uma vantagem definível. O comércio de papel Emini permite que você pratique o comércio, em tempo real, sem arriscar seu dinheiro. Na sua busca por encontrar um corretor emini. Certifique-se de oferecer acesso a um simulador de negociação. Não deixe o simulador até que você seja consistentemente lucrativo usando a estratégia comercial emini que você aprendeu. À medida que você se torna mais bem sucedido na negociação de futuros de e-mini, mais contratos podem ser adicionados. Quando as perdas de comercialização de emini são encontradas depois de entrar em operação, volte ao simulador de negociação. Comerciantes inteligentes percebem que esta é uma maratona e não um sprint. Volte ao simulador sempre que necessário. Quanto dinheiro eu preciso para trocar as especificações do Contrato E-Mini variam para cada mercadoria ou contrato. O saldo mínimo de abertura com muitos corretores pode ser tão baixo quanto 2.000,00. Embora isso seja suficiente para abrir uma conta e ter acesso ao simulador de negociação, não é bastante realista iniciar negociação ativa e comercialização do dia. Considere abrir sua conta com pelo menos 5.000,00. Isso deixa espaço para retiradas e também perdas de trades que são uma parte do mundo real da negociação. No início, você deve usar o gerenciamento agressivo de riscos. Você sempre deve usar paradas difíceis e certifique-se de que o corretor que você escolhe oferece uma plataforma de negociação que permite encomendas de suporte. Um pedido de suporte estabelecerá automaticamente a sua perda de parada e seu alvo, o segundo seu pedido é preenchido. A menos que você siga estas diretrizes, você precisará de muito dinheiro para negociar futuros de E-mini. Quais são os requisitos de E-Mini Margem A margem inicial E-Mini SampP 500 é 5625,00. Emini Day comerciantes são capazes de trocar todos os índices de ações intra-dia com muitos corretores por tão pouco quanto 500,00. À medida que você se afasta dos índices e dos contratos de futuros de Ouro, Crude, Soja e outros, as margens são substancialmente maiores. Verifique com seu corretor e também diretamente com o CME. Tenha em mente que as margens do e-mini estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Inscreva-se hoje para ser garantido um lugar e-mini futuros emini margem emini futuros eminis trading e-mini futuros trading trading emini emini futuresTrading Strategies 8211 Momentum Breakouts Uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo baseia-se no Momentum Hoje I8217m vai mostrar-lhe um dos As melhores estratégias de negociação do dia para iniciantes, bem como comerciantes de dias experientes. Aprendi essa estratégia há cerca de 17 anos e ainda uso isso até hoje com apenas algumas pequenas modificações. A estratégia é uma técnica inovadora que atinge os estoques e outros mercados enquanto atravessam um período de forte volatilidade e dinamismo. Um desafio que os comerciantes enfrentam é o Momento de busca Qualquer pessoa que tenha uma experiência básica de dia de vida irá dizer-lhe que um dos maiores desafios para a maioria dos comerciantes é encontrar ações e outros mercados que estão se movendo com ímpeto e volatilidade suficientes para fazer o dia comercializar. Posso dizer-lhe, por experiência pessoal, que não há nada mais frustrante do que entrar em um mercado em movimento rápido apenas para vê-lo abrandar imediatamente após a minha encomenda de entrada ter sido preenchida. Como o dia de negociação é baseado no impulso intradiário, você quer garantir que os mercados que você escolheu e as estratégias escolhidas tenham impulso suficiente para justificar seu risco. Sempre Comece Com Diagrama Diário Você deseja começar com o gráfico diário para que você possa ver o histórico comercial passado e as características do mercado que você optar por negociar. Começo por monitorar estoques que são próximos de 90 dias. Como você sabe com base em meus artigos anteriores, o breakout de 90 dias produz a maior proporção de ganhos para negociações perdidas. Os melhores candidatos para os meus negócios, tanto para um máximo de 90 dias, quanto para atingir o máximo de 90 dias, por meio de uma ampla gama de negócios. Vou mostrar-lhe os dois exemplos para que você possa ter uma boa idéia do tipo de configuração que você precisa encontrar. O estoque atinge 90 dias de altura Ao acelerar através da área de resistência superior, você precisa de confirmação antes da entrada. Uma vez que o estoque esgote acima do máximo de 90 dias, aguardo um sinal de confirmação. Existem muitas quebras falsas e quero garantir que o impulso seja real e que não termine imediatamente após o preço sair do intervalo de negociação. Minha condição de entrada é um dia de folga após a ruptura do preço de 90 dias. Isso significa que se o preço estivesse fora do intervalo de 90 dias por meio de abertura, eu vou querer ver um segundo dia de intervalo antes da minha entrada. Você pode ver neste exemplo como o estoque explodir e mais uma vez desfalca para o segundo dia seguido. Isso seria suficiente para eu justificar a entrada no estoque. Observe como as falhas de estoque novamente depois de sair do intervalo de negociação Como entrar e sair do comércio Depois de obter uma confirmação sólida por meio de uma segunda lacuna, você pode entrar com segurança no mercado. Meu conselho seria assistir o mercado com cuidado antes da abertura e ter uma idéia do estoque que você está negociando. Se o estoque ou outro mercado que você está negociando abre com uma lacuna, você pode inserir com segurança um pedido de mercado assumindo que o volume suficiente do mercado que você está negociando. A maioria das ordens de mercado são preenchidas instantaneamente para que você tenha certeza de que sua condição de entrada foi completamente satisfeita antes do seu pedido ser executado. Uma vez que seu pedido é executado, você fica com o comércio até o sino final. Uma vez que esta é uma estratégia de impulso, as chances de o preço de fechamento estar no percentil 20 superior do preço mais alto é de aproximadamente 80%, então eu sugiro que você mantenha o comércio até o sino de fechamento e saia do MOC ou (Market on Close) Your Stop Loss Order É 0,05 centavos abaixo do dia de baixa inscrição no dia Como sobre outro exemplo Se você estivesse prestando atenção há alguns minutos, você pode ter percebido que eu disse que o primeiro ou o breakout inicial fora do intervalo de negociação não precisa ser uma lacuna, mas pode Seja um dia de extensões. Eu quero garantir que você compreenda claramente o conceito de faixa de negociação estendida, de modo que este exemplo utiliza um estoque que quebra fora do intervalo de negociação de 90 dias por volatilidade e preço em vez de lacunas. Tudo além desse ponto é o mesmo, exceto que a configuração inicial pode substituir a primeira lacuna se o intervalo de negociação estendido for suficientemente forte. Há uma fórmula para calcular o intervalo ampliado, mas vou salvar essa explicação para outro dia. Aqui você pode ver como o intervalo de negociação de ações é quase triplicar o intervalo de negociação recente para este estoque. Este é o tipo de forte faixa de negociação que você quer ver que sairá do preço de 90 dias. O Breakout Bar é cerca de três vezes o tamanho da barra de negociação média para este estoque Uma vez que você identifica o estoque com uma faixa de breakout suficientemente alta ou uma lacuna como vimos no exemplo anterior, você pode começar a monitorá-lo antes do dia seguinte8217s abertura da manhã Sessão para garantir que você veja uma abertura de abertura. Lembre-se que, não importa o quão bom o breakout inicial parece ter que garantir que sua entrada seja precedida por uma lacuna, não importa o que. Here8217s é um exemplo perfeito de um prolongado intervalo de negociação, seguido de uma lacuna imediatamente antes da entrada. Você deve aguardar a lacuna antes da entrada Não importa O que você pode ver neste exemplo final, como a entrada e a saída aparecem em um gráfico intradía. Observe que eu aguardo a diferença e, em seguida, insira um pedido de mercado imediatamente após o intervalo de abertura. A ordem normalmente leva cerca de 3 segundos para ser executada em um mercado volátil. Eu recomendo que você assista o mercado de perto antes da abertura para que você esteja pronto para ir quando e se ocorrer a lacuna. O nível de perda de parada é colocado 0,05 centavos abaixo da barra de espaço, portanto, você não deve ter problema em identificá-lo e colocá-lo imediatamente após você ser preenchido. Coloque seu pedido de perda de parada imediatamente depois de obter sua entrada Preencha as coisas para manter em mente O Momentum Breakout é um dos métodos de troca de dia mais fáceis e produtivos para os comerciantes que procuram configurações de impulso. Lembre-se de que o breakout pode ser uma lacuna ou uma barra de alcance estendido. De qualquer forma, você não pode entrar no comércio antes de uma lacuna de confirmação que ocorre na abertura após o breakout fora do intervalo de negociação. Certifique-se de colocar sua ordem de parada imediatamente após receber seu preenchimento e não tentar sair da estratégia antes do sino final. Este é um impulso puro para que você queira garantir que você dê tempo à estratégia para trabalhar. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Como aprender o dia de negociação e alcançar o sucesso do dia de negociação Tenha um bom dia de negociação Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks Uma estratégia de troca de dia simples Trabalhando com comerciantes de todo o mundo I8217ve notou um tema comum. Os comerciantes do dia tornam a negociação muito complicada Eles enraíram dezenas de indicadores em sua tela de negociação e então não conseguem entrar com trades com confiança. Neste artigo, você aprenderá a ter confiança em suas decisões de negociação usando uma estratégia de negociação simples que só depende de dois indicadores. Quais são os melhores mercados para esta estratégia de negociação Esta estratégia é uma tendência simples seguindo uma estratégia que deve funcionar em qualquer mercado, mas como comerciante de um dia eu prefiro negociar futuros. Na Rockwell Trading, trocamos essa estratégia ao vivo nos nossos Salões de Negócios Vivos nos seguintes mercados: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Como configurar o seu software de classificação Ao selecionar um Prazo, preferimos gráficos de tiques para esta estratégia. Se você não estiver familiarizado com os gráficos de ticks, uma barra de ticks completa após um número específico de negócios, em vez de um período de tempo como uma barra de 5 ou 15 minutos. Como exemplo, uso um gráfico de 4.500 ticks para o E-mini SampP. Isso significa que uma barra ou uma vela é plotada a cada 4.500 trocas. Um bar pode demorar de 2 a 5 minutos para completar, mas o tempo real que leva para completar realmente não importa. Tudo o que conta é a quantidade de negócios que foram executados no mercado. A vantagem de usar gráficos de tiques é que o número de barras aumentará e diminuirá dependendo da volatilidade. Quando os mercados estão em movimento e há mais negócios, você terá mais barras. Se os mercados estiverem quietos, você terá menos barras. Como exemplo, uma configuração de 4.500 negócios para o E-mini SampP normalmente produzirá entre 7 e 10 barras durante a sessão noturna de 17 horas (16:30 h EST e 9:30 am EST), já que o E-mini SampP não é Negociado ativamente durante esse período. No entanto, nas primeiras duas horas de negociação ativa (entre as 9h30 e as 11h30 da manhã), você pode esperar entre 16 e 24 bar, dependendo da atividade de negociação do dia. As tabelas de tabelas eliminam o fator de tempo dos gráficos e adicionam volume e volatilidade aos seus bares. Experimente e you8217ll provavelmente descobrirá que os gráficos de tiques são uma maneira mais fácil de ver movimentos intradiários nos mercados que você troca. Nota . Atualizamos as configurações de tiques para os mercados que seguimos 2-3 vezes por ano, já que a volatilidade nos mercados pode mudar. O próximo passo é adicionar o popular Indicador MACD ao gráfico. Basta usar as configurações padrão: 26 para a média lenta 12 para a média rápida e 9 para a média móvel do MACD 8211, a linha 8220signal8221. Estou usando o MACD para identificar a direção do mercado, mas eu estou usando isso com Um pouco de torção: o mercado está em alta tendência se o MACD estiver acima da linha de sinal e acima da linha zero. O mercado está em uma tendência de baixa se o MACD estiver abaixo de sua linha de sinal e abaixo da linha zero. O meu software de gráficos permite-me colorir as barras com base em determinados critérios e, por isso, estou colorando as barras em uma tendência de alta (de acordo com a definição acima) verde e as barras em uma corrente de baixa. Para evitar ser encurralado em um mercado paralelo e apenas captar fortes tendências, estamos adicionando um segundo indicador: Bollinger Bands. Estamos usando as seguintes configurações: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão Você pode encontrar oportunidades de negociação intradiária o dia inteiro 8212 com o TradingMarkets Live Screener com atualizações em tempo real em 20 preços populares e indicadores técnicos 8230 Clique aqui para saber como. Usamos as Bandas de Bollinger para determinar o nosso sinal de entrada: Digite LONG com uma ordem de parada no valor da Banda Upper Bollinger se o mercado estiver em uma tendência de alta (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste sua ordem de parada para refletir o valor da Banda Upper Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de alta. Digite SHORT com uma ordem de parada no valor da Baixa Lower Bollinger se o mercado tiver uma tendência de baixa (veja a definição acima). Se você não estiver preenchido, ajuste a sua ordem de parada para refletir a Baixa de Bollinger, desde que permaneçamos em uma tendência de baixa. Ao usar as ordens de parada, só seremos acionados se o preço for empurrado através da Banda Bollinger, o que pode sinalizar a continuação da tendência. Você verá que essas regras simples permitem que você capture uma forte tendência e que o uso das Bandas Bollinger o ajude a evitar muitos sinais 8220false8221. Em nossa Estratégia de Negociação Simples, estamos usando saídas baseadas em volatilidade. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado, usando paradas mais amplas e metas de lucro em um mercado volátil, ao usar paradas menores e metas de lucro em um mercado silencioso. Nós medimos a volatilidade de um mercado usando o intervalo diário médio (ADR). Para calcular o ADR, medimos a distância entre o Daily High e o Daily Low. E compadre uma média nos últimos sete dias: no gráfico abaixo você pode ver que o intervalo diário em 25 de março de 2009 no e-mini SampP foi de 36 pontos. Você simplesmente calcula esse intervalo nos últimos 7 dias e obtém o intervalo diário médio (ADR). Utilizamos este ADR para calcular a nossa perda de perda e lucro: Stop Loss ADR 0,10 Meta de lucro ADR 0,15 Como você pode ver, estamos usando 10 da faixa diária média como perda de parada e 15 do ADR como meta de lucro. Eu recomendo usar uma meta de lucro para tirar lucros e sair de um comércio antes que ele se vire contra você. Além do nosso objetivo de lucro e perda de parada, fecharemos uma negociação se um bar for concluído e veremos um cruzamento MACD. Se estamos longos e MACD atravessa de volta abaixo da linha de sinal, ou curto e MACD cruza atrás da linha de sinal, queremos fechar o comércio para sair de uma posição no caso de a tendência inverter. Esta estratégia é uma Estratégia de Negociação de Day Simples que os 8217 são fáceis de entender e executar. Teste-o e você ficará surpreso com o quão robusto ele é. Uma vez que você esteja familiarizado com as regras básicas, considere incorporar suas preferências comerciais pessoais, como escalar e sair de uma posição, usando paradas de trânsito ou quaisquer filtros adicionais com os quais você se sinta confortável. Tudo o melhor em sua negociação.